ロット管理・リスク管理で偉大なトレーダーになる

最近の専らの悩みはロット管理だ。少ないながら十八番の手法も持ち始め、引き出しを作ることに専念する段階から、引き出しは継続的に増やしながらも資産も本気で増やさねばならぬ段階に来ている。今までのようにちまちましたロットでトレードしていたり過度にPFを分散させてしまったりすると資産の伸びはどうしても制限される。資産1000万のトレーダーが100万円分だけ買った銘柄が2倍になった場合と信用全力のデイトレで3%の鞘を抜いた場合の絶対パフォーマンスでは後者のほうが優るのだ。かといって過度に大きなロットでトレードすれば自らが誤った時やテールリスクが現実化したときに大ダメージをくらい、破産の確率も大きくなる。

僕は確信度が高い機会のみに参加するスタイルを採用している。したがってトレード機会は少なく、少ない機会で資産を大きく増やすにはロットを大きくする必要がある。いつも資産総額の1/30ずつくらい仕込んでいたのを全資産の1/3、今までの10倍ロットは仕込まねばならないと考えている。

「多すぎる」という声もあるかもしれないが、これこそが大きく成功する者とそれなりに成功する者の差を生んでいると思う。銘柄選定力でもエントリー/イグジットタイミングの良し悪しでも地合い読みの巧拙でもなく、勝負できるかどうかが大事なのだ。持論では、大きく成功する者はここぞという機会に大きく賭け、人並みに成功する者はあらゆる機会に小さく賭け、破産する者はあらゆる機会に大きく賭けているのだと思う。

専業でやるからには人並みの成功は望まない。大きく成功したいのだ。なお、大きく賭けるだけあってリスク管理だけは徹底しようと考えている。損失だけは最小限にすべく、短期トレードなら一度乗った含み益は含み損にならぬよう逆指値は置くし、ナンピンもしない。中長期投資なら下値が限られているといえる銘柄を暴落リスクの低い地合いで行う。損をしなければ負けることはない。

しょう