読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

しょうの自由帳

自由に生きる人のライフログにしようと試みるも書けないことが多すぎて企画倒れ

【株の反省】トレードルールのアップデート(順張りスイング/デイのルール改訂と逆張りスイング/デイの導入)

現在のベースとなるトレードスタイルは先日の記事の通り。最近の相場の傾向、また自分のトレード技術の向上に伴い、マイナーチェンジを敢行した。

1.順張りスイングトレードルールの変更

今までのスイングトレードは、順張りで、銘柄選定は甘く、利確と損切りは早く、というスタイルだった。具体的には13日支持線や5日支持線の傾きがあまりなくともブレークアウトや押し目と思われる地点でインし、代わりに利確と損切りを早めに行っていた。しかし、最近のボラティリティの高い相場に置いて、今のルールだと銘柄選定甘い=損切り回数が多い、利確と損切りが早い=一時的な下落による損切りが増える(一方一時的上昇は一瞬なのでなかなか捉えられない)、ということで収益が伸び悩んでいた。

そこで、今後は順張り銘柄選定は厳しく、利確と損切りはゆとりをもって、というスタイルに変更しようと思う。具体的には、銘柄選定においては5日線なり13日線なり、支持線の傾きの大きさや一貫性をより重視する。損切りにおいては一時的な支持線割れ込みは我慢し、支持線の傾きがゆるやかになってしまう、あるいは支持線割れの引けが連続する場合のみとする。

 

2.逆張りスイングの導入

特殊な場合に置いては逆張りスイングも有効だと判明したので、導入したい。前回の記事でも記載したとおり、暴落局面→回復の局面においては好業績銘柄はかなりの勢いで反発することがわかった。これは順張りスイングよりも資金効率が良いので、暴落時には業績の良い落し物を積極的に拾っていこうと思う。

 

3.デイトレードルールの変更

今まで、デイトレードロングのみ、トレンド発生後にイン、というスタイルだった。トレンド発生後(たとえばブレークアウト後、約上件数急増後)に入るほうが判断精度が高く、リスクが少ないと思っていたからだ。しかし、実際にはトレンド発生後に瞬発的に発注したとしても高値で掴んですぐ天井が来てしまい、小幅益に終わるかその後急落して損切りしてしまう事が多かった。すなわち、たとえ判断精度が高かったとしても上昇利益が小さい割に、損切りリスクが高い状態だった。また、ロングだけというのはただ単にショートに慣れていなかっただけで明確な理由はなかった。

そこで、今後はロング/ショートの両刀、トレンド発生前にイン、というスタイルにしようと思う。具体的には、トレンド発生前のもみ合いでロングをしかけ、急騰したら利確、急落したらドテン空売りだ。なぜそうするか。第一に経験値を積んだおかげで「このもみ合いはブレークアウトするな」と判断する精度が高まってきたことがある。なのでトレンド発生を待つ必要性が少なくなったのだ。第二に順張りもみ合い銘柄については、値上がりは急で、値下がりはジリジリゆっくりという特徴を活かしている。値上がりは急なのでもみあい時点から入らないと難しい(→もみ合いでロング)。一方、もみ合いから落ちる値下がりはジリジリなので、判断が外れたらドテン空売りして元を取る。こうしたトレードを売買代金が大きく、値幅があり、約300万円以上の大ロットで入ってもスリッページが起きない銘柄で行っていく。

 

4.逆張りデイトレードのテスト運用

逆張りデイトレードもテスト運用してみる。まずは3.で記載したの逆張りショートデイトレードだ。加えて、逆張りロングデイトレードも行う。たとえば、前場で急落し-2σを割り込むミクシィなど、デイトレーダーに人気の銘柄で規則的な動きをする銘柄がいくつかあるので、まずはこれを試してみたい。また、悪材料が過剰に織り込まれた銘柄前場であればリバウンドが見込める。これらの傾向を研究するために、お試しトレードしていきたい。逆張りの場合、ロングは前場、ショートは後場のトレードが多いだろう。

 

今回のアップデートでは、今までのスタイルのルール(順張りスイングとデイ)をより厳密化/高期待値化し、また新しい技(逆張りスイングとデイ)を導入した。今後も、地合いに合わせて基本のルールをマイナーチェンジしたり、新しい技を発見して運用してみるなどの改良を重ね、稼げるトレーダーを目指したい。

 

しょう